Визначте повний набір правил
Визначте універсум ринку, часовий проміжок, джерело даних, тригер спостереження, припущення входу, припущення виходу та модель витрат. Включіть правило нічого не робити. Якщо два читача не можуть відтворити однакові рішення на основі одних і тих же даних, опис потребує більше деталей.
Уникайте навчання на основі майбутньої інформації
Використовуйте тільки дані, які були б доступні в кожен момент прийняття рішення. Історичний ATH розрахований із застосуванням пізніших цін може ввести інформацію про майбутнє. Тримайте дані розробки окремо від подальших періодів оцінки і зберігайте невдалі експерименти під час перегляду результатів.
Оцінюйте результати після витрат
Повідомляйте про збитки, просадки, обіги та періоди без торгів нарівні з будь-яким доходом. Включайте правдоподібні збори та припущення щодо виконання. Повторний вибір найкращих налаштувань на одній і тій же історії може зробити випадковий шаблон надійним; паперова торгівля також не може відтворити кожен живий обмеження.
ПРИКЛАД, НЕ ІДЕЯ ТОРГІВлі
Ілюстративний приклад
Правило, яке діє на завершену свічку, не може припускати, що торгівля відбувалася за ціною, що була доступна лише до завершення цієї свічки. Узгодьте час спостереження та найраніший реалістичний час виконання перед розрахунком гіпотетичного результату.
Перелік для читання
- Зробіть правила відтворюваними та включіть умову відсутності торгівлі.
- Оцінюйте пізні дані з витратами та реалістичними припущеннями про виконання.
Відповіді на запитання
Яка найкраща ATH торгова стратегія?
Не існує універсально найкращої ATH стратегії. Визначте правила, ринок, часовий проміжок і витрати, а потім оцініть докази з репрезентативної вибірки, включаючи збитки. Історичні результати не встановлюють майбутню прибутковість.
Чи можуть початківці торгувати ATH проривами?
Початківці можуть вивчати ATH прориви, але реальна торгівля ними важка, оскільки волатильність висока. Паперова торгівля та невеликий обсяг є більш безпечними початковими точками.
Який часовий проміжок працює найкраще для ATH налаштувань?
Щоденні та чотиригодинні графіки часто надають чистіший контекст ATH, тоді як нижчі часові рамки допомагають уточнити входи. Вірний часовий інтервал залежить від терміну утримання та толерантності до ризику.
Чи є щоденні ATH пробої більш надійними?
Довший часовий інтервал по-різному агрегує спостереження і може зменшити деякий внутриденний шум. Чи є правило більш надійним, залежить від його визначеного результату та доказів; щоденні свічки не гарантують кращих результатів.
Чи варто масштабуватися в ATH угоди?
Масштабування може знизити ризик часу, коли це робиться відповідно до чіткого плану. Додавання випадкових угод після великої свічки може збільшити ризик замість покращення угоди.
Джерела та подальші читання
Ці зовнішні ресурси надають загальний фон. Типи замовлень і захисти залежать від продукту, постачальника та юрисдикції.