Zdefiniuj kompletny zestaw reguł
Określ uniwersum rynku, ramy czasowe, źródło danych, sygnał obserwacji, założenia wejścia, założenia wyjścia i model kosztów. Zawierać regułę dotycząca braku działań. Jeżeli dwóch czytelników nie może odtworzyć tych samych decyzji z tych samych danych, opis wymaga więcej szczegółów.
Unikaj uczenia się na podstawie przyszłych informacji
Używaj tylko danych, które byłyby dostępne w każdym czasie podejmowania decyzji. Historyczny ATH, obliczony przy użyciu późniejszych cen, może wprowadzać przyszłe informacje. Zachowaj dane rozwojowe oddzielone od późniejszych okresów oceny oraz zachowaj nieudane eksperymenty podczas przeglądania wyników.
Mierz wyniki po uwzględnieniu kosztów
Raportuj straty, spadki, obrót i okresy bez transakcji wraz z każdym zwrotem. Zawieraj prawdopodobne opłaty i założenia dotyczące realizacji. Powtarzające się wybieranie najlepszych ustawień na tej samej historii może sprawić, że przypadkowy wzór będzie wyglądał na wiarygodny; handel papierowy również nie może odtworzyć każdego ograniczenia na żywo.
PRZYKŁAD, A NIE POMYSŁ NA TRADE
Przykład ilustracyjny
Reguła, która działa przy zakończonej świecy, nie może zakładać, że handlowano po cenie dostępnej tylko przed zakończeniem tej świecy. Dostosuj czas obserwacji i najwcześniejszy realistyczny czas realizacji przed obliczeniem hipotetycznego wyniku.
Lista kontrolna do czytania
- Uczyń reguły odtwarzalnymi i zawrzyj warunek braku transakcji.
- Oceniaj późniejsze dane z kosztami i realistycznymi założeniami realizacji.
Odpowiedzi na pytania
Jaka jest najlepsza strategia handlowa ATH?
Nie ma uniwersalnie najlepszej strategii ATH. Zdefiniuj reguły, rynek, ramy czasowe i koszty, a następnie oceniaj dowody z reprezentatywnej próby, w tym straty. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłej rentowności.
Czy początkujący mogą handlować ATH przełomami?
Początkujący mogą studiować ATH przełomy, ale handel nimi na żywo jest trudny, ponieważ zmienność jest wysoka. Handel papierowy i małe rozmiary to bezpieczniejsze punkty startowe.
Jaki okres czasu działa najlepiej dla ATH zestawów?
Codzienne i czterogodzinne wykresy często dają lepszy kontekst ATH, podczas gdy niższe ramy czasowe pomagają w doprecyzowaniu wejść. Odpowiednia ramka czasowa zależy od okresu utrzymania i tolerancji ryzyka.
Czy codzienne wybicia ATH są bardziej wiarygodne?
Dłuższa ramka czasowa inaczej agreguje obserwacje i może zmniejszyć hałas intra-dzienny. To, czy zasada jest bardziej wiarygodna, zależy od jej zdefiniowanego wyniku i dowodów; codzienne świeczki nie gwarantują lepszych wyników.
Czy powinieneś skalować swoje pozycje w ATH?
Skalowanie może zmniejszyć ryzyko wyceny, gdy wykonywane jest z jasnym planem. Dodawanie losowo po dużej świecy może zwiększyć ryzyko, a nie poprawić transakcję.
Źródła i dalsza lektura
Te zewnętrzne źródła dostarczają ogólnego tła. Typy zleceń i ochrony zależą od produktu, dostawcy i jurysdykcji.