Defina o conjunto completo de regras
Especifique o universo de mercado, o período de tempo, a fonte de dados, o gatilho de observação, a suposição de entrada, a suposição de saída e o modelo de custo. Inclua uma regra para não fazer nada. Se dois leitores não conseguem reproduzir as mesmas decisões a partir dos mesmos dados, a descrição precisa de mais detalhes.
Evite aprender com informações futuras
Use apenas dados que estariam disponíveis em cada momento de decisão. Um ATH histórico calculado usando preços posteriores pode introduzir informações futuras. Mantenha os dados de desenvolvimento separados dos períodos de avaliação posteriores e retenha experimentos fracassados ao revisar os resultados.
Meça os resultados após os custos
Relate perdas, quedas, giro e períodos sem negociações junto com qualquer retorno. Inclua taxas plausíveis e suposições de execução. Selecionar repetidamente as melhores configurações na mesma história pode fazer um padrão acidental parecer confiável; a negociação simulada também não pode reproduzir todas as restrições da vida real.
EXEMPLO, NÃO UMA IDEIA DE NEGÓCIO
Exemplo ilustrativo
Uma regra que age em uma vela completada não pode assumir que foi negociada a um preço disponível apenas antes que a vela terminasse. Alinhe o tempo de observação e o mais cedo tempo de execução realista antes de calcular um resultado hipotético.
Lista de verificação de leitura
- Torne as regras reproduzíveis e inclua uma condição de não-negociação.
- Avalie dados posteriores com custos e suposições realistas de execução.
Perguntas respondidas
Qual é a melhor estratégia de negociação ATH?
Não existe uma estratégia ATH universalmente a melhor. Defina as regras, mercado, período de tempo e custos, e então avalie as evidências de uma amostra representativa, incluindo perdas. Resultados históricos não estabelecem lucratividade futura.
Os iniciantes podem negociar rompimentos ATH?
Iniciantes podem estudar rompimentos ATH, mas negociá-los ao vivo é difícil porque a volatilidade é alta. A negociação simulada e um tamanho pequeno são pontos de partida mais seguros.
Qual período de tempo funciona melhor para configurações ATH?
Gráficos diários e de quatro horas costumam fornecer um contexto mais claro de ATH, enquanto períodos de tempo mais baixos ajudam a refinar as entradas. O prazo certo depende do período de manutenção e da tolerância ao risco.
Os rompimentos diários de ATH são mais confiáveis?
Um período de tempo mais longo agrega observações de maneira diferente e pode reduzir algum ruído intraday. Se uma regra é mais confiável depende de seu resultado definido e evidências; velas diárias não garantem melhores resultados.
Você deve escalar em negociações de ATH?
A escalada pode reduzir o risco de timing quando feita com um plano claro. Adicionar aleatoriamente após uma grande vela pode aumentar o risco em vez de melhorar a negociação.
Fontes e leituras adicionais
Esses recursos externos fornecem um contexto geral. Os tipos de ordens e proteções dependem do produto, provedor e jurisdição.